Bartlett分解

逆Wishart分布

正規分布推定をベイズで行うと、逆Wishart分布と言うのが出てくる このあたりを整理する Wishart分布 多変量正規分布の分散共分散行列を「平均」としてばらついている正方行列の分布 library(MCMCpack) library(mvtnorm) # 多変量正規分布の分散共分散行列 S…