コレスキー分解



先日、FDRに関する記事を書き、そこで、BH法とAdaptive BH法とBY法をシミュレーションで比較する記事を引用した(日記はこちら)。その中に、正規分布に従うデータセットを複数作成し、セット同士が一定の相関を持たせる必要があり、そのメソッドの記載があった。その相関の持たせ方の筆頭に出てきたコレスキー分解