フーリエ、巻きつける

  • 分布関数があったときに、E[e^{tX}]としてやるとモーメント母関数。tXが実数tに関して無限の広がりを持つので、無限に複雑な分布関数の情報を担わせることができる
  • ちょっと変える。E[e^{itX}]。これは特性関数。複素数を導入することで、無限遠まで伸びる実数直線を単位円周に「巻きつけ」た。円周は有限だが、無限に細かく評価できるから、無限の情報を担わせることができる。
  • 二次元で考える。二次元平面のすべての方向について「巻きつける」と単位球が現れる。これに二次元平面の分布の情報は巻きつくだろうか…