じゃあ、「ウィーナー過程」であることがわかっているけれど、その時刻t-sの差が分散を１を作るというそのt-sの差の大きさがわからないときにはどうしたらよいか 尤度を計算して最尤推定をすればよい # 適当に時刻を作る t <- sort(runif(100)) # 時刻の差 d…

１次元空間をウィーナー過程で進んでいるとする。任意の２時刻s tをとると、位置座標の差は平均0、分散t-sの正規分布に従うのがウィーナー過程 今、２時刻s,tでXs,Xtに観測されたとすれば、ある時刻u (s正規分布が、Xu-Xsとなる確率である)であって、かつ、(…