インポータンス・サンプリング

インポータンス・サンプリング、Exponential tilting 指数型関数族

n人の投擲選手が居て、その人たちの投擲記録について賭けをすることを考える n人の投擲選手の記録はガンマ分布に従うと予想する。ガンマ分布を選ぶのは、0以上の1ピークの分布であって、まあまあいい感じのモデルだから ある選手の記録は以下のような確率分…

Markov chain and sequential importance sampling インポータンス・サンプリング

空間をマルコフチェイン移動していく

Resampling sequential importance sampling インポータンス・サンプリング

多変数に独立に値を与えるといつまでたっても、スカスカ、なので、リサンプリングを導入することで、それなりに「密度を高く」する(?)

Annealed importance sampling インポータンス・サンプリング

だんだんサンプリングする分布を狭めていく

Sequential importance sampling インポータンス・サンプリング

複数の確立変数があるとき、1変数とその他変数に分けてそのうえで乱数発生する

Adaptive importance sampling インポータンス・サンプリング

p(x)は多変量正規分布とみなせる場合がある そうみなしてよいのなら、それを規定するパラメタをうまくとればよい

インポータンス・サンプリングの基礎

あるドメインに生起確率分布があるとする そのドメインに、値があるとして、生起確率を考慮した期待値の推定をする このとき、モンテカルロで推定するとする どこもかしこも均一にランダム発生して値を計算してその平均をとるより 値確認をする頻度にバラツ…

インポータンス・サンプリング

こちらでモンテカルロ・シミュレーションについてメモした その中で重要になるのがインポータンス・サンプリング ネタPDF 構成 インポータンスサンプリングの基礎 Adaptive importance samplin Sequential importance sampling Annealed importance sampling…