ここのところBUGSをやっていて、こちらにWishart分布についてメモした その続き BUGSで多変量正規分布の分散共分散行列を推定したいとき、なるべくばらばらな半正定値行列をランダムに発生させたい そのときにWishart分布から半正定値行列を発生させるわけだ…

こちらでGaussian Sequence Modelをなぞっている。その一環 メモ n.iter <- 10000 # n個の観察をするとする n <- 20 # n個の真の値の種となる値を適当に決める。正規分布にしてもよい theta_0 <- rexp(n) # 正定値行列を作る library(GPArotation) R <- Rand…