Shrinkage

James Stein 推定から非線形Shrinkageへ

複数の観測があるときに、それぞれの観測値の真値推定をするにあたり、観測値そのものにするより、「複数の観察を眺め渡して、そのばらつき・広がりより、少しきゅっと縮めた」値にしておく方がよいことが示せる その「きゅっと縮める」ことをShrinkageと言…