Extreme value theory

(まだ)全体像がぼんやりしているメモ

Extreme Value Theory 稀なことはおきにくいが、『正規分布近似』で予想するより起き易い("Heavy-tailed data") この「ずれているtail」の近似は"tail-fitting"問題 Extreme value theorem The first extreme value theorem The second extreme value theore…