共分散行列

相互に関連した乱数

n個の正規乱数が、平均はすべて0で、covariance matrix に従って得られるとき、地道に自分で作れば、適当な正の正方行列を作って、その固有値分解をして正規直交基底方向の拡大縮小成分と回転成分とに分けておき、多次元標準正規乱数から拡大縮小と回転とを…