ryamadaの遺伝学・遺伝統計学メモ

2011-08-12

主成分回帰 Principal Component Regression (PCR)3

重回帰と式の具合を比べてみよう
$Y=XB+\epsilon$
重回帰
- $Y=X((X^TX)^{-1}X^TY)+\epsilon=XB+\epsilon$
主成分回帰
- $Y=T((T^TT)^{-1}T^TY)+\epsilon=TC+\epsilon$
この式の比較から、重回帰での $X$ と、主成分回帰での $T=UD; X=UDV^T$ とに違いが集約されていることがわかる

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