駆け足で読むAn Introduction to Copulas
An Introduction to Copulas (Lecture Notes in Statistics)
- 作者: Roger B. Nelsen
- 出版社/メーカー: Springer Verlag
- 発売日: 1999/06/01
- メディア: ペーパーバック
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- 全体を通じて
- 2次元Copulaで概念説明
- 多次元化
- Copulaにより、複数の因子が同一尺度に収められる
- Copulaにより、同一尺度に標準化した「関数」によって、因子間の関係が捉えられる
- 因子間の独立性は、掛け算のCopulaに相当し、相関はそれとの乖離であり、掛け算のCopulaと異なる関数であらわされることで示される
- Archimedean Copulasは取り扱いが(比較的)簡単なCopulasである。誤解を承知で簡単に言えば、通常の関数(y=f(x))のようなものに多項式関数や、指数関数、三角関数などいろいろなものがあるときに、そのうちの一つ(たとえば多項式関数）に話しを限定すると応用がしやすくなるが、そんな限定されたCopulasの一群のこと
- Copulaを取り扱うとき、解析的にもできるし、幾何学的にもできる。特にConstruction of Copulasの段階は幾何学的な直観的取扱いが有用なこともある
- 1 Introduction
- 2 Definitions and Basic Properties
- 3 Methods of Constructing Copulas
- 4 Archimedean Copulas
- 5 Dependence
- 6 Additional Topics
