ぱらぱらめくる『状態空間時系列分析入門』

状態空間時系列分析入門

J.J.F. コマンダー,S.J. クープマン

シーエーピー出版

発売日：2008-09

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時系列データの解析について、ゼロからスタートするときによし。簡潔。
個人的に求めていた「状態空間」が少し複雑だったので、個人の評価は★★★どまり。
用途が違えば、★の数は増えると思う。
"http://d.hatena.ne.jp/ryamada22/20110214"

• 第１−７章
  • 時系列データのあてはめモデル
    • 一番の基礎
      • 回帰直線(曲線)を引く
    • ローカル・レベル・モデル
      • 基線を一定と仮定しないモデル
    • ローカル線型トレンドモデル
      • 一定の増減傾向を加味する
    • 季節要素のあるローカル・レベル・モデル
      • 一定の増減の代わりに定周期の周期性を入れる
    • 説明変数のあるローカル・レベル・モデル
      • 変数でモデル化してそれによって基線をとる
    • 干渉変数のあるローカル・レベル・モデル
      • 時系列上にイベントがあり、それによる時系列データの「突然の変化」を加味する
    • 上記の組み合わせ
• 第８章　単変量状態空間モデルの一般的な取り扱い
  • １変数とペアで動くダミー変数を入れて２次元にする
  • 状態はベクトル
  • 状態変化は行列作用
• 第９章　多変量時系列分析
  • 多変量のベクトルとその線形代数
• 第１０章　時系列分析に対する状態空間法とボックス-ジェンキンス法
  • ARIMA:自己回帰和分移動平均
• 第１１章　実践的な状態空間モデリング
  • ツールの使い方