ぱらぱらめくる『状態空間時系列分析入門』

J.J.F. コマンダー,S.J. クープマン
シーエーピー出版
発売日:2008-09

時系列データの解析について、ゼロからスタートするときによし。簡潔。
個人的に求めていた「状態空間」が少し複雑だったので、個人の評価は★★★どまり。
用途が違えば、★の数は増えると思う。
"http://d.hatena.ne.jp/ryamada22/20110214"

  • 第1−7章
    • 時系列データのあてはめモデル
      • 一番の基礎
        • 回帰直線(曲線)を引く
      • ローカル・レベル・モデル
        • 基線を一定と仮定しないモデル
      • ローカル線型トレンドモデル
        • 一定の増減傾向を加味する
      • 季節要素のあるローカル・レベル・モデル
        • 一定の増減の代わりに定周期の周期性を入れる
      • 説明変数のあるローカル・レベル・モデル
        • 変数でモデル化してそれによって基線をとる
      • 干渉変数のあるローカル・レベル・モデル
        • 時系列上にイベントがあり、それによる時系列データの「突然の変化」を加味する
      • 上記の組み合わせ
  • 第8章 単変量状態空間モデルの一般的な取り扱い
    • 1変数とペアで動くダミー変数を入れて2次元にする
    • 状態はベクトル
    • 状態変化は行列作用
  • 第9章 多変量時系列分析
  • 第10章 時系列分析に対する状態空間法とボックス-ジェンキンス
  • 第11章 実践的な状態空間モデリング
    • ツールの使い方