Earth Mover's distance

• Wasserstein metricは分布の差異を表す指標(Wikiの記事)
• 1st Mallows and Wasserstein distancesとしてEarth Mover's distance(EMD)がある(Wikiの記事)
• EMDの計算はRでは、emdistパッケージ
• EMDはTransportation problem(Wiki記事)を解くことで求められると言い、Transportation problemを解くアルゴリズムにハンガリアンアルゴリズムがあると言う
  • ハンガリアンアルゴリズムは組み合わせ最適化、重み付きマッチングなどで登場するアルゴリズムで、Rでは、clueパッケージのsolve_LSAP()関数で実装されている(こちら)
• 時系列データの解析に用いることに関する学位論文はこちら
  • カオス時系列データを扱ってみている(ようだ)
  • Henon mapとか(Wiki記事)

henon <- function(a,b,x){
	c(x[2]+1-a*x[1]^2,b*x[1])
}

henon.series <- function(a,b,x,t){
	ret <- matrix(0,t+1,2)
	ret[1,] <- x
	for(i in 1:t){
		ret[i+1,] <- henon(a,b,ret[i,])
	}
	ret
}

a <- 1.4
b <- 0.3
#x <- c((sqrt(609)-7)/28,3*(sqrt(609)-7)/280)
x <- c(0,0)
t <- 100000

h <- henon.series(a,b,x,t)
plot(h,cex=0.001)