Metropolis-Hastingsアルゴリズム

マルコフ連鎖を用いて、世代を順次進めていくときに、次世代のパラメタの値を得るためには、次世代のパラメタ値をある分布(関数)(サンプラと呼ぶ)から作り出し、その作られた値を次世代のパラメタの値として妥当かどうかを判断する、という手続きを踏むと未知パラメタの値(のセット)が定常状態(推定値)に向かうことが知られている。このような新世代のパラメタ値の作り方をM-Hアルゴリズムと呼ぶ。